PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDL с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с VRTL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 338.19% for VRTL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 167.32%.

LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-14.78%
1 месяц
-33.02%
С начала года
167.32%
6 месяцев
90.02%
1 год
338.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и VRTL

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-82.24%-87.02%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		167.32%280.90%

Correlation

The correlation between LCDL and VRTL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов LCDL и VRTL

Секторы
LCDL
VRTL

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

LCDL
66.7%
VRTL

-

Сырьевые материалы

LCDL

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

LCDL

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

LCDL

-

VRTL

-

Энергетика

LCDL

-

VRTL

-

Финансовые услуги

LCDL

-

VRTL

-

Здравоохранение

LCDL

-

VRTL

-

Промышленность

LCDL

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

LCDL

-

VRTL

-

Технологии

LCDL

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

LCDL

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с ACLOLCDL с INTWLCDL с BMNGLCDL с ILSLCDL с XTAPLCDL с LINT
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с TSDDVRTL с MUU

Доходность на риск

LCDL vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDLVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.95

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
3.10

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

7.18

-8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

18.12

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDL vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDLVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.95

-3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

2.58

-3.22

Просадки

Сравнение просадок LCDL и VRTL

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-60.58%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-47.45%

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

-38.62%

-59.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-15.28%

-53.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

18.77%

+58.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и VRTL

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) с волатильностью 34.92%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

34.92%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

89.21%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

115.48%

+35.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

124.93%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

124.93%

+24.68%

Сравнение комиссий LCDL и VRTL

LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и VRTL

Ни LCDL, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCDL and VRTL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (41.04%) compared to VRTL (34.92%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 338.19% vs -97.05% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 34.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 338.19% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

LCDL and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор