PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCDL с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с ASMG

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 360.62% for ASMG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 131.28%.

LCDL

1 день
0.00%
1 месяц
-51.66%
6 месяцев
-89.43%
С начала года
-91.18%
1 год
-99.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-97.37%

ASMG

1 день
7.24%
1 месяц
-16.46%
6 месяцев
54.85%
С начала года
131.28%
1 год
360.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
139.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и ASMG

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-91.18%-87.31%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		131.28%151.09%

Correlation

The correlation between LCDL and ASMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с INTWLCDL с AMDLLCDL с KORULCDL с CLOILCDL с PLTMLCDL с ACLO
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с ARMGASMG с PLTGASMG с NBIGASMG с CRMGASMG с URAAASMG с XYZG

Доходность на риск

LCDL vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCDLASMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
4.03

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.10
3.44

-6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.41

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.52

-11.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

30.05

-31.24

LCDL vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCDL и ASMG

Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и ASMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-43.95%

-55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.22%

-34.56%

-64.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-19.88%

-79.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.54%

-13.18%

-58.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

83.53%

12.07%

+71.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и ASMG

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 36.22%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

89.58%

36.22%

+53.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.98%

72.87%

+57.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

167.73%

90.26%

+77.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.97%

89.14%

+69.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.97%

89.14%

+69.83%

Сравнение комиссий LCDL и ASMG

LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и ASMG

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.

ПозицияTTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		4.84%11.20%
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and ASMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (89.58%) compared to ASMG (36.22%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs ASMG's -43.95%.

On 1-year performance, ASMG leads with 360.62% vs -99.04% for LCDL. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 36.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 360.62% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.

ASMG has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for LCDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.75% for ASMG.

ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и ASMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор