Сравнение LCCMX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCCMX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | -1.86% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 7.52% | 0.65% | 2.35% | 1.89% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.80% против 2.44% соответственно.
LCCMX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 3.80%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCCMX и DFCFX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
LCCMX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
LCCMX
DFCFX
Сравнение LCCMX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCCMX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.59 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.98 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 3.80 | -2.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.07 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.56 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCCMX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.59 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LCCMX и DFCFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и DFCFX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.29% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и DFCFX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCCMX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -4.27% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -1.03% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -4.27% | -14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | -4.27% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.26% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.38% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и DFCFX
Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCCMX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.15% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 0.42% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.21% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.39% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.13% | +3.17% |