PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCCMX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.80% против 2.44% соответственно.


LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leader Short Term High Yield Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий LCCMX и DFCFX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

LCCMX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCCMXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.59

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.98

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

3.80

-2.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.07

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

5.56

+0.66

LCCMX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCCMXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.59

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.34

-0.58

Корреляция

Корреляция между LCCMX и DFCFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и DFCFX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и DFCFX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


LCCMXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-4.27%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-1.03%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-4.27%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-4.27%

-20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

0.00%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.26%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.38%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и DFCFX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCCMXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.15%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

0.42%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.21%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.39%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

3.13%

+3.17%