Сравнение LCAP с BUFH
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
LCAP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 12.02% | 12.06% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LCAP and BUFH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. BUFH — Ранг доходности на риск
LCAP
BUFH
Сравнение LCAP c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAP | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.91 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок LCAP и BUFH
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -1.53% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.05% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.18% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 2.37% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 2.37% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 2.37% | +14.51% |
Сравнение комиссий LCAP и BUFH
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и BUFH
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and BUFH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
LCAP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BUFH.
LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор