Сравнение LCAP с BUFH
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
LCAP
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 9.75% | 11.73% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between LCAP and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. BUFH — Ранг доходности на риск
LCAP
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCAP c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и BUFH
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -1.53% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.26% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.18% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 2.38% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 2.38% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 2.38% | +14.60% |
Сравнение комиссий LCAP и BUFH
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и BUFH
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
LCAP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BUFH.
LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор