PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAIX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAIX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-1.48%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.42% соответственно.

LCAIX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с UMNIXLCAIX с ABRZXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с PRPFXSFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFX

Сравнение комиссий LCAIX и SFHYX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Доходность на риск

LCAIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.14

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.88

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.46

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.60

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SFHYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.14

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.19

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.25

-0.91

Корреляция

Корреляция между LCAIX и SFHYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и SFHYX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		14.79%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и SFHYX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAIXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-17.34%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.75%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-14.37%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-14.37%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.66%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.75%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.07%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и SFHYX

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAIXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.71%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

3.69%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

4.40%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

6.34%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

6.27%

+5.58%