Сравнение LCAIX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.30% против 9.39% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и LZEMX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
LCAIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
LCAIX
LZEMX
Сравнение LCAIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.95 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.72 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.86 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 14.21 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.95 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и LZEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и LZEMX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и LZEMX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -60.08% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.42% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -30.55% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -44.08% | +21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -9.04% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -16.71% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.89% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и LZEMX
Текущая волатильность для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) составляет 4.58%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.23% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.72% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 14.30% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 14.11% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 16.34% | -4.49% |