PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBWIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBWIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		3.06%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.22% соответственно.

LBWIX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.28%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.48%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с RIDAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий LBWIX и TILVX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LBWIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.30

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

6.11

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.21

Корреляция

Корреляция между LBWIX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и TILVX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.08%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и TILVX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBWIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-60.05%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.79%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-19.00%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-40.15%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.83%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-8.32%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и TILVX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.58%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBWIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.32%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.76%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.82%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.65%

+0.20%