Сравнение LBTYA с CMCSA
LBTYA (Liberty Global plc) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, LBTYA returned -4.24%/yr vs 0.54%/yr for CMCSA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBTYA и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBTYA показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции LBTYA уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -4.24% против 0.54% соответственно.
LBTYA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- -4.24%
CMCSA
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам LBTYA и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBTYA Liberty Global plc | -3.68% | -12.70% | 39.38% | -6.13% | -31.76% | 14.53% | 6.51% | 6.56% | -40.46% | 17.16% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.56% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between LBTYA and CMCSA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2004 г. | 0.47 |
The correlation between LBTYA and CMCSA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBTYA:
$3.51B
CMCSA:
$86.09B
LBTYA:
-$15.21
CMCSA:
$5.08
LBTYA:
0.77
CMCSA:
0.70
LBTYA:
0.40
CMCSA:
0.99
LBTYA:
$4.98B
CMCSA:
$125.28B
LBTYA:
$885.70M
CMCSA:
$77.26B
LBTYA:
$2.39B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBTYA vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
LBTYA
CMCSA
Сравнение LBTYA c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Global plc (LBTYA) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBTYA | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.56 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -1.06 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBTYA и CMCSA
Максимальная просадка LBTYA за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBTYA и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBTYA | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -67.89% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -30.48% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -41.39% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -52.61% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -52.61% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.02% | -48.14% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -24.68% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 16.18% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBTYA и CMCSA
Текущая волатильность для Liberty Global plc (LBTYA) составляет 8.69%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что LBTYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBTYA | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 9.34% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.98% | 23.96% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 30.17% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 27.21% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.89% | 26.62% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBTYA и CMCSA
LBTYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.12% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
LBTYA Liberty Global plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBTYA и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Global plc и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBTYA и CMCSA
LBTYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Global plc сообщила о валовой прибыли в 363.20M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
LBTYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Global plc сообщила об операционной прибыли в 23.80M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LBTYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Global plc сообщила о чистой прибыли в 337.80M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
LBTYA and CMCSA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (9.34%) compared to LBTYA (8.69%). In terms of maximum drawdown, LBTYA dropped -79.08% vs CMCSA's -67.89%.
LBTYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBTYA и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор