PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBGIX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBGIX с SHAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

LBGIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности LBGIX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBGIX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBGIX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund		-9.02%3.06%18.83%29.07%-33.31%22.59%45.33%30.88%-6.11%23.02%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-6.24%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, LBGIX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции LBGIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.99% соответственно.

LBGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-13.01%
1 год
3.55%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.51%

SHAPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.69%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с LBGIX:
LBGIX с VOOLBGIX с FSMAXLBGIX с RIPIXLBGIX с CTIGXLBGIX с FKDNXLBGIX с FKRCXLBGIX с FMDGX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VUG

Сравнение комиссий LBGIX и SHAPX

LBGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
LBGIX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

LBGIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBGIX
Ранг доходности на риск LBGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBGIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBGIXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.72

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.13

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.89

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

4.11

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBGIX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBGIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBGIX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBGIXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между LBGIX и SHAPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBGIX и SHAPX

Дивидендная доходность LBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBGIX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund		7.24%6.59%0.00%0.00%0.00%4.17%14.62%8.02%11.85%2.29%0.00%0.00%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		15.01%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок LBGIX и SHAPX

Максимальная просадка LBGIX за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBGIX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBGIXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-46.19%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-10.57%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-20.53%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-32.21%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-8.74%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-4.79%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.29%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LBGIX и SHAPX

ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что LBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBGIXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.74%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

7.86%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

15.90%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

14.85%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

16.70%

+5.93%