Сравнение LBGIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
LBGIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности LBGIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBGIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | -9.02% | 3.06% | 18.83% | 29.07% | -33.31% | 22.59% | 45.33% | 30.88% | -6.11% | 23.02% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LBGIX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBGIX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.
LBGIX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 10.51%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBGIX и FSMAX
LBGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
LBGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
LBGIX
FSMAX
Сравнение LBGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBGIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.16 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.95 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 3.91 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LBGIX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBGIX и FSMAX
Дивидендная доходность LBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBGIX ClearBridge Mid Cap Growth Fund | 7.24% | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 14.62% | 8.02% | 11.85% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок LBGIX и FSMAX
Максимальная просадка LBGIX за все время составила -41.56%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBGIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -50.55% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.64% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -36.31% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -50.55% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -10.26% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.29% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBGIX и FSMAX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.01% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 13.07% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 22.79% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.32% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 30.19% | -7.56% |