PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CSTAXLBETX с ASFYXLBETX с BDJ
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий LBETX и TSAIX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

LBETX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.10

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.62

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.45

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

6.28

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.10

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между LBETX и TSAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и TSAIX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и TSAIX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-34.58%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-11.72%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-28.28%

+21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.52%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.96%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.71%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и TSAIX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

6.34%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

10.26%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

17.32%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

16.20%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

17.62%

-11.55%