PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CSTAXLBETX с TSAIXLBETX с ASFYX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий LBETX и PMAIX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

LBETX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.43

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.08

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.50

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

11.66

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.43

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.12

-0.66

Корреляция

Корреляция между LBETX и PMAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и PMAIX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и PMAIX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-24.12%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-7.06%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-13.97%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.10%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.69%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и PMAIX

LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.40% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.29%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.18%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

7.19%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

7.20%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

7.58%

-1.51%