PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CONWXLBETX с CSTAXLBETX с ECAT
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий LBETX и IOEZX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

LBETX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.32

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.89

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.78

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.34

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.32

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между LBETX и IOEZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и IOEZX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и IOEZX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-56.15%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-11.71%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-21.47%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.15%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.64%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.85%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и IOEZX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.38%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

8.72%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

15.55%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

13.90%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

16.44%

-10.37%