PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LB.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LB.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LB.TO (Laurentian Bank of Canada) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, LB.TO returned 2.91%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LB.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LB.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LB.TO показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции LB.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.91% против 10.92% соответственно.

LB.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.50%
1 год
42.16%
3 года*
15.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
2.91%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LB.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		2.37%48.25%11.70%-9.82%-15.45%33.94%-25.22%23.86%-28.54%2.23%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between LB.TO and ^TNX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.14

The correlation between LB.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laurentian Bank of Canada

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с LB.TO:
LB.TO с BMO.TOLB.TO с RYLB.TO с BNS.TOLB.TO с JPMLB.TO с CM.TOLB.TO с MFC.TOLB.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

LB.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LB.TO
Ранг доходности на риск LB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LB.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.26

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
0.49

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.05

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.78

0.35

+10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.19

0.69

+35.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LB.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LB.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.26

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.05

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LB.TO и ^TNX

Максимальная просадка LB.TO за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LB.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-83.97%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-12.47%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-28.10%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-28.10%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-83.93%

+34.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-9.83%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-32.53%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

6.24%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LB.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LB.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

5.34%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

11.64%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

17.05%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

33.37%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

48.25%

-22.21%

Часто задаваемые вопросы

LB.TO and ^TNX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LB.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор