PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LB.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LB.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности LB.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LB.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		0.45%48.25%11.70%-9.82%-15.45%33.94%-25.22%23.86%-28.54%2.23%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

LB.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LB.TO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции LB.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 3.75% против 9.92% соответственно.

LB.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.45%
6 месяцев
23.80%
1 год
55.29%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.75%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laurentian Bank of Canada

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с LB.TO:
LB.TO с RYLB.TO с BMO.TOLB.TO с JPMLB.TO с BNS.TOLB.TO с CM.TOLB.TO с MFC.TOLB.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

LB.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LB.TO
Ранг доходности на риск LB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LB.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.05

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.54

0.21

+5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.02

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.33

-0.12

+9.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.18

-0.20

+39.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LB.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LB.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.05

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Корреляция

Корреляция между LB.TO и ^TNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LB.TO и ^TNX

Максимальная просадка LB.TO за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LB.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-93.78%

+37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-13.99%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-31.74%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-84.57%

+35.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-46.17%

+44.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-51.38%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

8.39%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LB.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) составляет 1.68%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что LB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LB.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.30%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

11.34%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.20%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

33.89%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

48.45%

-22.32%