PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAVLX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

LAVLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 28 июн. 1983 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAVLX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		0.27%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции LAVLX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.12% соответственно.

LAVLX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.71%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
11.53%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.96%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LISAXLAVLX с LADYXLAVLX с LHYAX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий LAVLX и UMCVX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

LAVLX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAVLXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.55

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.09

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.32

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

9.88

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAVLX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAVLXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.55

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между LAVLX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и UMCVX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		7.02%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и UMCVX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAVLXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-59.30%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-15.59%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-25.10%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-45.77%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-7.09%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.11%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.67%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и UMCVX

Текущая волатильность для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) составляет 4.80%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAVLXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.58%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

14.67%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

23.60%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

27.16%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

25.10%

-5.57%