PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAVLX с ALFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).

LAVLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 28 июн. 1983 г.. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAVLX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		0.27%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции LAVLX уступали акциям ALFAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.11% соответственно.

LAVLX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.71%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
11.53%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.96%

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LISAXLAVLX с LADYXLAVLX с LAPIX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с FECGXALFAX с VSGAXALFAX с KSOAX

Сравнение комиссий LAVLX и ALFAX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Доходность на риск

LAVLX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAVLXALFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.53

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.32

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAVLX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ALFAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAVLXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между LAVLX и ALFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и ALFAX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности ALFAX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		7.02%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и ALFAX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и ALFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAVLXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-57.11%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.07%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-33.88%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-40.29%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-7.19%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-12.94%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.16%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и ALFAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) составляет 4.80%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAVLXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.63%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

12.87%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

20.26%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.82%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.62%

-1.09%