PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASI.DE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LASI.DE с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia ex Japan, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 10 years, LASI.DE returned 10.16%/yr vs 0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LASI.DE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LASI.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LASI.DE показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.

LASI.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
4.52%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.84%
1 год
50.05%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.16%

EURUSD=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.02%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASI.DE и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		29.51%17.40%18.31%1.21%-13.80%1.76%12.18%20.64%-11.55%24.24%
EURUSD=X
EUR/USD		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.19%0.11%

Correlation

The correlation between LASI.DE and EURUSD=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

EUR/USD

Часто сравнивают с LASI.DE:
LASI.DE с LORA.FLASI.DE с SPF1.DELASI.DE с TTELASI.DE с EM1C.DELASI.DE с ^STOXXLASI.DE с BTC-USDLASI.DE с HYLD
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

LASI.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASI.DE
Ранг доходности на риск LASI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASI.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASI.DEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.02

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
0.03

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.00

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

0.03

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

0.15

+17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASI.DE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASI.DE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASI.DE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASI.DEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.02

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.00

+0.53

Просадки

Сравнение просадок LASI.DE и EURUSD=X

Максимальная просадка LASI.DE за все время составила -34.92%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASI.DE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASI.DEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-1.76%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-0.43%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-0.81%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-0.81%

-27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

-1.22%

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.72%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-0.72%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.09%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LASI.DE и EURUSD=X

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что LASI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASI.DEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

0.23%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

0.56%

+14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

0.75%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

0.74%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

1.15%

+17.06%

Часто задаваемые вопросы

LASI.DE and EURUSD=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор