PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAPR с AJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, LAPR returned 7.02% vs 6.13% for AJAN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LAPR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 2.03%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.76%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.65%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAPR и AJAN

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		3.36%5.81%4.82%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%5.66%

Correlation

The correlation between LAPR and AJAN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.59

The correlation between LAPR and AJAN shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с ARLULAPR с AAPRLAPR с AJULLAPR с PYLDLAPR с ISWNLAPR с IVVBLAPR с AMDY
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с BALT

Доходность на риск

LAPR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
2.61

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.15
4.08

+8.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.93

1.58

+1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.40

2.74

+26.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

144.85

13.81

+131.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа AJAN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

2.61

+2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.74

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LAPR и AJAN

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAPRAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-4.11%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-2.24%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.29%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и AJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.32%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAPRAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.65%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.05%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

2.36%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.80%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

3.80%

-0.50%

Сравнение комиссий LAPR и AJAN

И LAPR, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и AJAN

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.52%5.40%4.21%

Часто задаваемые вопросы

LAPR and AJAN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJAN has higher volatility (0.65%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, LAPR dropped -3.81% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, LAPR leads with 7.02% vs 6.13% for AJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LAPR has performed better with a 7.02% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LAPR and AJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

LAPR has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for AJAN.

LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAPR и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор