PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPLX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPLX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

LAPLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPLX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPLX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		-0.82%7.42%2.49%6.12%-14.77%0.13%7.23%9.88%-0.90%3.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, LAPLX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LAPLX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.66% соответственно.

LAPLX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.87%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с LAPLX:
LAPLX с FFRHXLAPLX с BNDLAPLX с WCPNXLAPLX с BUCKLAPLX с AGGHLAPLX с PONAXLAPLX с VGIT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий LAPLX и AGG

LAPLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

LAPLX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPLX
Ранг доходности на риск LAPLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPLX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPLXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.89

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPLX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPLX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPLX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPLXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между LAPLX и AGG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPLX и AGG

Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		4.61%5.01%4.43%4.15%2.79%2.26%4.27%3.79%3.94%2.41%0.65%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок LAPLX и AGG

Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPLXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-18.43%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.52%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-17.82%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-18.43%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.30%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.71%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPLX и AGG

Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPLXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.67%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.55%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.37%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

6.07%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

5.39%

-0.79%