PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с LHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALDX с LHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX).

LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LALDX и LHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALDX и LHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		-1.34%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у LHYAX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям LHYAX по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.71% соответственно.

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%

LHYAX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.50%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Lord Abbett High Yield Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с AGGLHYAX с TIREXLHYAX с VFIAXLHYAX с SEIXLHYAX с MNHYXLHYAX с ^GSPC

Сравнение комиссий LALDX и LHYAX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LHYAX в 0.88%.

LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund

Доходность на риск

LALDX vs. LHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c LHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXLHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.86

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.57

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

6.06

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. LHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LHYAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и LHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXLHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.14

+0.14

Корреляция

Корреляция между LALDX и LHYAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и LHYAX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности LHYAX в 6.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		6.76%7.13%6.02%5.84%4.60%4.91%5.15%5.47%6.29%5.65%5.85%6.08%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и LHYAX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки LHYAX в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LALDXLHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-31.68%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.80%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-18.67%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-24.23%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.39%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.09%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.99%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и LHYAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.71%, в то время как у Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALDXLHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.61%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.65%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

4.25%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

5.04%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

5.72%

-3.14%