Сравнение LALDX с LBFFX
LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and LBFFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F) are both mutual funds - LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett, while LBFFX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LALDX returned 2.44%/yr vs 13.23%/yr for LBFFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LALDX charges 0.58%/yr vs 0.93%/yr for LBFFX.
Доходность
Сравнение доходности LALDX и LBFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALDX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у LBFFX с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям LBFFX по среднегодовой доходности: 2.44% против 13.23% соответственно.
LALDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.44%
LBFFX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам LALDX и LBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.70% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 21.09% | 22.11% | 13.82% | 7.16% | -23.30% | 1.26% | 64.16% | 24.19% | -5.89% | 16.68% |
Correlation
The correlation between LALDX and LBFFX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALDX vs. LBFFX — Ранг доходности на риск
LALDX
LBFFX
Сравнение LALDX c LBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALDX | LBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.75 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 21.47 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALDX | LBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.75 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.68 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LALDX и LBFFX
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки LBFFX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LBFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALDX | LBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -41.13% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -7.07% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -12.15% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -30.86% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -33.61% | +23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.11% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.31% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.89% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и LBFFX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.81%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALDX | LBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 5.53% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 12.21% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 14.77% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 13.00% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 13.67% | -11.06% |
Сравнение комиссий LALDX и LBFFX
LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LBFFX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и LBFFX
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности LBFFX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.96% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 1.24% | 1.80% | 2.22% | 1.95% | 2.60% | 18.44% | 16.27% | 8.71% | 4.91% | 2.47% | 3.64% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
LALDX and LBFFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBFFX has higher volatility (5.53%) compared to LALDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, LALDX dropped -10.58% vs LBFFX's -41.13%.
LBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LALDX и LBFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор