Сравнение LAKE с ARKG
LAKE (Lakeland Industries, Inc.) is a stock, while ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, LAKE returned 2.53%/yr vs 9.10%/yr for ARKG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAKE и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAKE показывает доходность 29.30%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 37.63%. За последние 10 лет акции LAKE уступали акциям ARKG по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.10% соответственно.
LAKE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 29.30%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -12.56%
- 10 лет*
- 2.53%
ARKG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.78%
- 6 месяцев
- 25.30%
- С начала года
- 37.63%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам LAKE и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 29.30% | -65.17% | 38.69% | 40.64% | -38.71% | -20.37% | 152.31% | 3.45% | -28.25% | 39.90% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 37.63% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
Correlation
The correlation between LAKE and ARKG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAKE vs. ARKG — Ранг доходности на риск
LAKE
ARKG
Сравнение LAKE c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lakeland Industries, Inc. (LAKE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAKE | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.29 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.45 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAKE и ARKG
Максимальная просадка LAKE за все время составила -86.68%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAKE и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAKE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.68% | -83.59% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -27.51% | -28.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.17% | -51.96% | -19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -79.26% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.56% | -83.59% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -64.33% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -36.17% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 11.55% | +23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAKE и ARKG
Lakeland Industries, Inc. (LAKE) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что LAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAKE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 12.42% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 31.43% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.23% | 42.89% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 46.10% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 41.39% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAKE и ARKG
Дивидендная доходность LAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
LAKE Lakeland Industries, Inc. | 0.52% | 1.36% | 0.47% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAKE and ARKG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAKE has higher volatility (16.19%) compared to ARKG (12.42%). In terms of maximum drawdown, LAKE dropped -86.68% vs ARKG's -83.59%.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAKE и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор