PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGVX с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAGVX с SPBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAGVX (Lord Abbett Income Fund) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LAGVX returned 2.88%/yr vs 2.81%/yr for SPBO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAGVX charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.

Доходность

Сравнение доходности LAGVX и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAGVX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAGVX имеют среднегодовую доходность 2.88%, а акции SPBO немного отстают с 2.81%.

LAGVX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.94%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.88%

SPBO

1 день
0.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.84%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAGVX и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		0.15%8.29%2.50%8.23%-16.34%1.39%7.98%12.96%-2.65%6.94%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.87%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Correlation

The correlation between LAGVX and SPBO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.56

The correlation between LAGVX and SPBO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Income Fund

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LAGVX:
LAGVX с PFIIXLAGVX с SCHZLAGVX с EADOXLAGVX с VICSXLAGVX с BBCPXLAGVX с LALDXLAGVX с LKFIX
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS

Доходность на риск

LAGVX vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGVX
Ранг доходности на риск LAGVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGVX c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGVXSPBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.36

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.97

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.05

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

6.45

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGVX vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGVX и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGVXSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LAGVX и SPBO

Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и SPBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAGVXSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.70%

-22.23%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-2.87%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.25%

-6.41%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-22.23%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.70%

-22.23%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.73%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.04%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGVX и SPBO

Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAGVXSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.33%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.21%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

4.36%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

7.18%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

7.49%

-1.54%

Сравнение комиссий LAGVX и SPBO

LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGVX и SPBO

Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SPBO в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		5.42%5.44%4.57%4.48%3.15%4.81%3.46%3.85%4.27%3.49%3.94%4.70%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.11%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

LAGVX and SPBO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAGVX has higher volatility (1.95%) compared to SPBO (1.33%). In terms of maximum drawdown, LAGVX dropped -21.70% vs SPBO's -22.23%.

SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAGVX и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор