PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LADYX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LADYX с HRSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LADYX returned 15.16%/yr vs 20.34%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LADYX charges 0.67%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.

Доходность

Сравнение доходности LADYX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LADYX показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции LADYX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 15.16% против 20.34% соответственно.

LADYX

1 день
0.04%
1 месяц
5.89%
С начала года
31.38%
6 месяцев
27.10%
1 год
60.03%
3 года*
22.04%
5 лет*
4.91%
10 лет*
15.16%

HRSMX

1 день
-1.71%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.99%
6 месяцев
31.70%
1 год
75.86%
3 года*
35.50%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LADYX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		31.38%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		34.99%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Correlation

The correlation between LADYX and HRSMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2003 г.

0.93

The correlation between LADYX and HRSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с VFTNXLADYX с VDIGXLADYX с FSPTXLADYX с VSCPXLADYX с NESIXLADYX с VOOLADYX с NEAIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX

Доходность на риск

LADYX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADYX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADYXHRSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.92

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.54

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

6.35

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

26.22

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LADYX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADYX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADYX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADYXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LADYX и HRSMX

Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и HRSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LADYXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.18%

-64.92%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-12.29%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.06%

-33.04%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.98%

-38.49%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.05%

-40.74%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.93%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-13.07%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.97%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LADYX и HRSMX

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что LADYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LADYXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

8.84%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

21.46%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

26.82%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

27.30%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

25.98%

+1.25%

Сравнение комиссий LADYX и HRSMX

LADYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADYX и HRSMX

LADYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.13%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LADYX and HRSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LADYX has higher volatility (9.55%) compared to HRSMX (8.84%). In terms of maximum drawdown, LADYX dropped -60.18% vs HRSMX's -64.92%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LADYX и HRSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор