PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LAC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAC с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LAC (Lithium Americas Corp.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past year, LAC returned -3.92% vs 36.53% for XLE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

LAC

1 день
-5.47%
1 месяц
-33.93%
6 месяцев
-49.91%
С начала года
-32.57%
1 год
-3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAC и XLE

2026 (YTD)202520242023
LAC
Lithium Americas Corp.		-32.57%46.80%-53.59%-27.19%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-6.36%

Correlation

The correlation between LAC and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.14

The correlation between LAC and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithium Americas Corp.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TOLAC с PRM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

LAC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LACXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.75

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.32

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.45

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

6.58

-6.67

LAC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAC и XLE

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LACXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.83%

-71.26%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.75%

-14.98%

-55.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.91%

-8.20%

-66.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.27%

-17.95%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.39%

5.57%

+39.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и XLE

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LACXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

6.10%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.46%

16.65%

+34.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.28%

20.96%

+111.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

25.87%

+74.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

29.58%

+70.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и XLE

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

LAC and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (11.27%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор