PortfoliosLab logo
Сравнение LAC с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAC и RIO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAC и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.37%
7.28%
LAC
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAC:

-0.52

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

LAC:

-0.48

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

LAC:

0.95

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

LAC:

-0.46

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

LAC:

-1.08

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

LAC:

35.35%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

LAC:

73.27%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

LAC:

-81.83%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

LAC:

-75.26%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAC:

$643.01M

RIO:

$99.41B

EPS

LAC:

-$0.21

RIO:

$7.07

Коэффициент P/S

LAC:

177.97

RIO:

1.85

Коэффициент P/B

LAC:

1.00

RIO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$17.00

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$37.98K

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$35.58M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%.


LAC

С начала года

-2.36%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

-21.20%

1 год

-37.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-5.35%

5 лет

14.27%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAC и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAC
Ранг риск-скорректированной доходности LAC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAC c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAC: -0.52
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино LAC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAC: -0.48
RIO: -0.01
Коэффициент Омега LAC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAC: 0.95
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара LAC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAC: -0.46
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина LAC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAC: -1.08
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.13
LAC
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и RIO

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAC
Lithium Americas Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок LAC и RIO

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.26%
-12.25%
LAC
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и RIO

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 25.23% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.23%
12.33%
LAC
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию