PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAC с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAC и RIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAC и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.14%
-3.35%
LAC
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAC:

-0.80

RIO:

-0.34

Коэф-т Сортино

LAC:

-1.21

RIO:

-0.33

Коэф-т Омега

LAC:

0.86

RIO:

0.96

Коэф-т Кальмара

LAC:

-0.75

RIO:

-0.39

Коэф-т Мартина

LAC:

-1.08

RIO:

-0.72

Индекс Язвы

LAC:

56.66%

RIO:

11.21%

Дневная вол-ть

LAC:

76.14%

RIO:

23.55%

Макс. просадка

LAC:

-81.83%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

LAC:

-77.65%

RIO:

-20.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAC:

$572.96M

RIO:

$95.25B

EPS

LAC:

-$0.21

RIO:

$7.07

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$17.00

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$37.98K

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$35.58M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -3.84%.


LAC

С начала года

-11.78%

1 месяц

-15.21%

6 месяцев

-10.88%

1 год

-61.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIO

С начала года

-3.84%

1 месяц

-12.44%

6 месяцев

-18.77%

1 год

-7.63%

5 лет

12.36%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAC и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAC
Ранг риск-скорректированной доходности LAC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAC c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LAC: -0.80
RIO: -0.34
Коэффициент Сортино LAC, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAC: -1.21
RIO: -0.33
Коэффициент Омега LAC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAC: 0.86
RIO: 0.96
Коэффициент Кальмара LAC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LAC: -0.75
RIO: -0.39
Коэффициент Мартина LAC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
LAC: -1.08
RIO: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.34
LAC
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и RIO

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAC
Lithium Americas Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group
7.37%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок LAC и RIO

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.65%
-20.95%
LAC
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и RIO

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
8.58%
LAC
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab