Сравнение LABU с GEVG
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABU is passively managed, while GEVG is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности LABU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 59.86%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 59.86% | -2.08% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between LABU and GEVG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
LABU
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LABU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и GEVG
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -45.50% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -25.95% | -68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.78% | -12.01% | -69.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.41% | 102.65% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.05% | 102.65% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.22% | 102.65% | -7.43% |
Сравнение комиссий LABU и GEVG
LABU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и GEVG
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and GEVG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.96% for LABU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для LABU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор