Сравнение LABU с COTG
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABU is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. LABU charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности LABU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 20.04%.
LABU
- 1 день
- 8.32%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 218.84%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -31.68%
- 10 лет*
- -13.53%
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 12.44% | 89.00% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
Correlation
The correlation between LABU and COTG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. COTG — Ранг доходности на риск
LABU
COTG
Сравнение LABU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LABU и COTG
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -25.69% | -73.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.04% | -21.71% | -74.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -8.42% | -73.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 40.63% | +35.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.65% | 40.63% | +55.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.44% | 40.63% | +54.81% |
Сравнение комиссий LABU и COTG
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и COTG
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.69% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and COTG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для LABU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор