PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с QTAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, LABD returned -43.25%/yr vs 12.65%/yr for QTAP. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности LABD и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.83%.

LABD

1 день
-3.10%
1 месяц
-32.29%
С начала года
-53.78%
6 месяцев
-50.39%
1 год
-87.04%
3 года*
-56.99%
5 лет*
-43.25%
10 лет*
-59.09%

QTAP

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.01%
1 год
22.41%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-53.78%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%18.40%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.83%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between LABD and QTAP is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.49

The correlation between LABD and QTAP shifts across timeframes, from -0.49 (5 years) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с KOLDLABD с QQQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

LABD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
3.70

-4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
6.02

-8.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.94

-1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

9.04

-10.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

52.85

-54.22

LABD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и QTAP

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.44%

-70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.75%

-2.49%

-84.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.40%

-13.03%

-83.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.65%

-29.44%

-69.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.70%

-98.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.99%

-4.99%

-86.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.00%

0.43%

+63.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и QTAP

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.98%

3.03%

+26.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

4.94%

+60.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.79%

6.12%

+72.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.66%

18.92%

+77.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.97%

18.72%

+77.25%

Сравнение комиссий LABD и QTAP

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и QTAP

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		9.79%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABD and QTAP have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (29.98%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.65% vs -43.25% for LABD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.65% return vs -43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор