Сравнение LABD с QTAP
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, LABD returned -41.45%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности LABD и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 21.59% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between LABD and QTAP is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.50 |
The correlation between LABD and QTAP shifts across timeframes, from -0.50 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. QTAP — Ранг доходности на риск
LABD
QTAP
Сравнение LABD c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.23 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 15.20 | -16.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 80.04 | -81.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 4.62 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.73 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.75 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и QTAP
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -29.44% | -70.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | -1.69% | -81.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | -13.03% | -82.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -29.44% | -68.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.10% | -99.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -5.04% | -85.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | 0.32% | +61.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и QTAP
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | 1.33% | +26.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | 3.97% | +57.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 5.56% | +70.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 18.89% | +77.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 18.77% | +77.16% |
Сравнение комиссий LABD и QTAP
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и QTAP
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and QTAP have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (27.46%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -41.45% for LABD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -41.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор