Сравнение LABD с MVLL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, LABD returned -80.27% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -72.07% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between LABD and MVLL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. MVLL — Ранг доходности на риск
LABD
MVLL
Сравнение LABD c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.63 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 25.11 | -26.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 52.27 | -53.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 9.23 | -10.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 3.33 | -3.88 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и MVLL
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -59.02% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | -48.93% | -34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -22.42% | -68.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | 23.46% | +37.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 27.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | 60.78% | -33.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | 96.08% | -34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 133.11% | -57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 139.63% | -43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 139.63% | -43.70% |
Сравнение комиссий LABD и MVLL
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и MVLL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and MVLL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to LABD (27.46%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -80.27% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 27.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -80.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for MVLL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор