Сравнение LABD с COTG
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while COTG is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности LABD и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -52.99% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between LABD and COTG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. COTG — Ранг доходности на риск
LABD
COTG
Сравнение LABD c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.28 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и COTG
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -25.69% | -74.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -23.48% | -76.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -8.35% | -82.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 40.65% | +35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 40.65% | +55.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 40.65% | +55.28% |
Сравнение комиссий LABD и COTG
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и COTG
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and COTG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для LABD и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор