PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с HYTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с HYTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and HYTR (CP High Yield Trend ETF) are both funds - KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index. KYN is actively managed, while HYTR is passively managed. Over the past 5 years, KYN returned 21.16%/yr vs 2.09%/yr for HYTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KYN charges 2.00%/yr vs 0.97%/yr for HYTR.

Доходность

Сравнение доходности KYN и HYTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и CP High Yield Trend ETF (HYTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у HYTR с доходностью 0.35%.

KYN

1 день
0.93%
1 месяц
0.59%
С начала года
17.84%
6 месяцев
17.77%
1 год
24.29%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.16%
10 лет*
6.30%

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и HYTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		17.84%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-52.06%
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%

Correlation

The correlation between KYN and HYTR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.29

The correlation between KYN and HYTR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

CP High Yield Trend ETF

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIX
Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с SPHYHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с BSTHYTR с VOOHYTR с JNK

Доходность на риск

KYN vs. HYTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c HYTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и CP High Yield Trend ETF (HYTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNHYTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.44

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.10

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.31

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

7.61

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. HYTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYTR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и HYTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNHYTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KYN и HYTR

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки HYTR в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и HYTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNHYTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-13.25%

-78.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-2.28%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-4.93%

-16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-13.25%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.56%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-4.13%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.69%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и HYTR

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с CP High Yield Trend ETF (HYTR) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNHYTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

1.09%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

2.64%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

3.66%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

5.62%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

5.86%

+35.06%

Сравнение комиссий KYN и HYTR

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HYTR в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и HYTR

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности HYTR в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		6.97%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

KYN and HYTR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYN has higher volatility (5.48%) compared to HYTR (1.09%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs HYTR's -13.25%.

KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и HYTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор