Сравнение HYTR с JNK
HYTR (CP High Yield Trend ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYTR tracks the CP High Yield Trend Index while JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYTR returned 1.96%/yr vs 3.58%/yr for JNK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.81%.
HYTR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам HYTR и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 0.46% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.97% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.81% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.59% |
Correlation
The correlation between HYTR and JNK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between HYTR and JNK shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. JNK — Ранг доходности на риск
HYTR
JNK
Сравнение HYTR c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTR | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.53 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 11.07 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTR и JNK
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTR | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -38.48% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -2.51% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -5.02% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -16.67% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.18% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.69% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.57% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и JNK
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 0.92%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTR | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.05% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.87% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.56% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 8.29% | -2.45% |
Сравнение комиссий HYTR и JNK
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и JNK
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности JNK в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.74% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HYTR and JNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNK has higher volatility (1.03%) compared to HYTR (0.92%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs JNK's -38.48%.
On 5-year performance, JNK leads with 3.58% vs 1.96% for HYTR. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JNK has performed better with a 3.58% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.
JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 5.74% for HYTR.
HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and State Street. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.40% for JNK.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTR и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор