Сравнение KYLD с DCMT
KYLD (Kurv High Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | -0.30% |
Correlation
The correlation between KYLD and DCMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. DCMT — Ранг доходности на риск
KYLD
DCMT
Сравнение KYLD c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.20 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и DCMT
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -11.95% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.46% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -3.13% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 18.27% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 15.77% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 15.77% | +17.07% |
Сравнение комиссий KYLD и DCMT
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и DCMT
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности DCMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and DCMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.05%, compared with 2.73% for DCMT.
KYLD is categorized as Derivative Income, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Kurv and DoubleLine. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор