Сравнение KWT с SGOV
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KWT charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности KWT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.03% |
Correlation
The correlation between KWT and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
KWT
SGOV
Сравнение KWT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 383.06 | -382.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 390.94 | -391.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6,193.70 | -6,193.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и SGOV
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -0.03% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -0.01% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -0.01% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -0.03% | -24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -0.00% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 0.00% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и SGOV
iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.05% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 0.13% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 0.19% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 0.24% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.24% | +13.67% |
Сравнение комиссий KWT и SGOV
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и SGOV
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWT has higher volatility (3.24%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, KWT leads with 8.57% vs 3.62% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.57% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.80% for SGOV.
KWT is categorized as Financials Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор