PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWT с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KWT и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWT и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
-5.58%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%.


KWT

1 день
1.57%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-5.74%
1 год
6.96%
3 года*
8.85%
5 лет*
10.06%
10 лет*

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Kuwait ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий KWT и PSCF

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

KWT vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KWTPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.47

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.80

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

2.43

-0.74

KWT vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCF равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KWTPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.36

+0.51

Корреляция

Корреляция между KWT и PSCF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и PSCF

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PSCF в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
5.72%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KWT и PSCF

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


KWTPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-45.46%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.27%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-36.77%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-7.36%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.67%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и PSCF

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 4.32%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KWTPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.76%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.51%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

21.57%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

22.56%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

24.79%

-10.80%