PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с PEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.66%/yr vs -1.24%/yr for PEX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности KWT и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.80%.

KWT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-2.41%
1 год
8.71%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

PEX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-14.73%
3 года*
3.70%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.88%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.80%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%18.04%

Correlation

The correlation between KWT and PEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.36

The correlation between KWT and PEX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWT и PEX

Секторы
KWT
PEX

Финансовые услуги

66.0%
96.7%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
PEX
96.7%

Недвижимость

KWT
11.3%
PEX

-

Промышленность

KWT
9.5%
PEX
1.6%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
PEX

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
PEX

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
PEX
0.3%

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
PEX

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
PEX

-

Энергетика

KWT

-

PEX

-

Здравоохранение

KWT

-

PEX
1.4%

Технологии

KWT

-

PEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD

Доходность на риск

KWT vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.93

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.23

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.60

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-1.13

+2.88

KWT vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и PEX

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-49.17%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-24.72%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-24.72%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-36.58%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-22.09%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.26%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

13.06%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и PEX

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.49%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.26%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.47%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.93%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

17.99%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

19.30%

-5.38%

Сравнение комиссий KWT и PEX

KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и PEX

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности PEX в 13.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.56%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.01%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

KWT and PEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (5.26%) compared to KWT (3.49%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs PEX's -49.17%.

On 5-year performance, KWT leads with 8.66% vs -1.24% for PEX. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.66% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 5.56% for KWT.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 3.13% for PEX.

KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор