PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWT с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KWT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWT и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-5.79%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%0.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KWT показывает доходность -5.79%, а NVDA немного выше – -5.76%.

KWT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.79%
1 год
6.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с TANKWT с RAYSKWT с VOOKWT с SPYKWT с SCHDKWT с ESPO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

KWT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWTNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.45

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.14

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.08

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.73

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWTNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.45

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Корреляция

Корреляция между KWT и NVDA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и NVDA

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.73%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок KWT и NVDA

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

KWTNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-89.72%

+65.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-20.21%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-66.34%

+41.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-15.10%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-36.40%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

8.05%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и NVDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 4.31%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KWTNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

10.43%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

25.79%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

41.42%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

51.72%

-38.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

49.84%

-35.85%