PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с MLPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 17.70%/yr for MLPA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности KWT и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 18.84%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

MLPA

1 день
1.35%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
13.90%
С начала года
18.84%
1 год
19.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
17.70%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
MLPA
Global X MLP ETF		18.84%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%14.05%

Correlation

The correlation between KWT and MLPA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between KWT and MLPA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWT и MLPA

Секторы
KWT
MLPA

Финансовые услуги

66.0%

-

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%
3.1%

Энергетика

-

102.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
MLPA

-

Недвижимость

KWT
11.3%
MLPA

-

Промышленность

KWT
9.5%
MLPA
3.9%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
MLPA

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
MLPA

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
MLPA

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
MLPA
3.1%

Энергетика

KWT

-

MLPA
102.1%

Здравоохранение

KWT

-

MLPA

-

Технологии

KWT

-

MLPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с MLPD.LMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

KWT vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.57

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.23

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.36

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

6.17

-6.34

KWT vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и MLPA

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-78.75%

+54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.33%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.20%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-18.75%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.55%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-20.14%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.18%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и MLPA

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.09%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.52%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.54%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

17.99%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

27.40%

-13.49%

Сравнение комиссий KWT и MLPA

KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и MLPA

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности MLPA в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.11%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

KWT and MLPA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (5.09%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs MLPA's -78.75%.

On 5-year performance, MLPA leads with 17.70% vs 8.57% for KWT. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 17.70% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 5.68% for KWT.

KWT is categorized as Financials Equities, while MLPA is MLPs. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.77% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор