Сравнение KWT с KRE
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 7.58%/yr for KRE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности KWT и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 21.63%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам KWT и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | 35.61% |
Correlation
The correlation between KWT and KRE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between KWT and KRE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KWT и KRE
Секторы
KWT
KRE
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
KWT
KRE
Недвижимость
KWT
KRE
-
Промышленность
KWT
KRE
-
Коммуникационные услуги
KWT
KRE
-
Потребительский защитный сектор
KWT
KRE
-
Сырьевые материалы
KWT
KRE
-
Потребительский циклический сектор
KWT
KRE
-
Коммунальные услуги
KWT
KRE
-
Энергетика
KWT
-
KRE
-
Здравоохранение
KWT
-
KRE
-
Технологии
KWT
-
KRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. KRE — Ранг доходности на риск
KWT
KRE
Сравнение KWT c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.94 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 5.06 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и KRE
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -68.54% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.95% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -28.20% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -52.69% | +28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -21.78% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.73% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и KRE
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.76% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 16.36% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 22.95% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 29.73% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 31.76% | -17.85% |
Сравнение комиссий KWT и KRE
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и KRE
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KRE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and KRE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (5.76%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs KRE's -68.54%.
On 5-year performance, KWT leads with 8.57% vs 7.58% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.57% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.05% for KRE.
KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор