PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности KWT и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KWT

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.08%
1 год
6.41%
3 года*
10.61%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-1.30%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%-1.09%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between KWT and INDF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.25

The correlation between KWT and INDF shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWT и INDF

Секторы
KWT
INDF

Финансовые услуги

64.4%
100.0%

Недвижимость

11.0%

-

Промышленность

10.8%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
64.4%
INDF
100.0%

Недвижимость

KWT
11.0%
INDF

-

Промышленность

KWT
10.8%
INDF

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.7%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

KWT
2.2%
INDF

-

Сырьевые материалы

KWT
1.6%
INDF

-

Коммунальные услуги

KWT
1.0%
INDF

-

Энергетика

KWT

-

INDF

-

Здравоохранение

KWT

-

INDF

-

Технологии

KWT

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

KWT vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWTINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWT vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWTINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

—

—

Просадки

Сравнение просадок KWT и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

—

—

Сравнение комиссий KWT и INDF

KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и INDF

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.47%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%

Часто задаваемые вопросы

KWT and INDF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 5.47% for KWT.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор