PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с INDF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности KWT и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KWT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-2.41%
1 год
8.71%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.88%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%-0.30%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%

Correlation

The correlation between KWT and INDF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.25

The correlation between KWT and INDF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWT и INDF

Секторы
KWT
INDF

Финансовые услуги

66.0%
100.0%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
INDF
100.0%

Недвижимость

KWT
11.3%
INDF

-

Промышленность

KWT
9.5%
INDF

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
INDF

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
INDF

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
INDF

-

Энергетика

KWT

-

INDF

-

Здравоохранение

KWT

-

INDF

-

Технологии

KWT

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

KWT vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

—

—

KWT vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

—

—

Сравнение комиссий KWT и INDF

KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и INDF

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.56%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%

Часто задаваемые вопросы

KWT and INDF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 5.56% for KWT.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор