Сравнение KWT с IBIT
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, KWT returned -0.91% vs -46.35% for IBIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности KWT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 5.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between KWT and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
KWT
IBIT
Сравнение KWT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.87 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.40 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и IBIT
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -53.30% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -53.30% | +41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -48.95% | +41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -17.71% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 33.14% | -27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 10.89% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 34.83% | -24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 44.38% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 49.92% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 49.92% | -36.01% |
Сравнение комиссий KWT и IBIT
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и IBIT
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, KWT leads with -0.91% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KWT has performed better with a -0.91% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for IBIT.
KWT is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.25% for IBIT.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор