Сравнение KWT с IBIT
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, KWT returned 8.71% vs -39.82% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности KWT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
KWT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -0.88% | 25.38% | 5.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between KWT and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
KWT
IBIT
Сравнение KWT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.77 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.30 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и IBIT
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -52.11% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -52.11% | +40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -50.47% | +44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -16.85% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 30.58% | -25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 13.18% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 34.64% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 44.31% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 50.22% | -36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 50.22% | -36.30% |
Сравнение комиссий KWT и IBIT
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и IBIT
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.56% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to KWT (3.49%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, KWT leads with 8.71% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KWT has performed better with a 8.71% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.00% for IBIT.
KWT is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.25% for IBIT.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор