Сравнение KWT с FTXO
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 10.60%/yr for FTXO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности KWT и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 14.79%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
FTXO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 14.79% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | 32.50% |
Correlation
The correlation between KWT and FTXO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов KWT и FTXO
Секторы
KWT
FTXO
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Финансовые услуги
KWT
FTXO
Недвижимость
KWT
FTXO
-
Промышленность
KWT
FTXO
-
Коммуникационные услуги
KWT
FTXO
-
Потребительский защитный сектор
KWT
FTXO
-
Сырьевые материалы
KWT
FTXO
-
Потребительский циклический сектор
KWT
FTXO
-
Коммунальные услуги
KWT
FTXO
-
Энергетика
KWT
-
FTXO
-
Здравоохранение
KWT
-
FTXO
-
Технологии
KWT
-
FTXO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. FTXO — Ранг доходности на риск
KWT
FTXO
Сравнение KWT c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.78 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.91 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и FTXO
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -55.26% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -16.69% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -25.84% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -46.55% | +22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -15.70% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 6.03% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и FTXO
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.21% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 15.87% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 20.75% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 26.80% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 29.88% | -15.97% |
Сравнение комиссий KWT и FTXO
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и FTXO
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FTXO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.69% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and FTXO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (5.21%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs FTXO's -55.26%.
On 5-year performance, FTXO leads with 10.60% vs 8.57% for KWT. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 10.60% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.69% for FTXO.
KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.60% for FTXO.
FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор