PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWT с FTXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).

KWT и FTXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KWT и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWT и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-5.79%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью -3.05%.

KWT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.79%
1 год
6.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с TANKWT с RAYSKWT с VOOKWT с SPYKWT с SCHDKWT с ESPO
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с GSIBFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с DFNL

Сравнение комиссий KWT и FTXO

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.

KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF

Доходность на риск

KWT vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWTFTXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.92

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.30

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.35

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

3.81

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWT vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FTXO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWTFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.30

+0.56

Корреляция

Корреляция между KWT и FTXO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и FTXO

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FTXO в 1.85%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.73%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%

Просадки

Сравнение просадок KWT и FTXO

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и FTXO.

Загрузка...

Показатели просадок

KWTFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-55.26%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-16.69%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-46.55%

+22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-11.62%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-16.03%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.93%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и FTXO

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 4.31%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KWTFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.30%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

16.36%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

26.13%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

27.07%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

30.14%

-16.15%