Сравнение KWIN с VLU
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.12%/yr for VLU.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и VLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 16.01%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам KWIN и VLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 16.01% | 3.89% |
Correlation
The correlation between KWIN and VLU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. VLU — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VLU
Сравнение KWIN c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | VLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и VLU
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и VLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -37.39% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.71% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и VLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 10.75% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 15.34% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 17.96% | -13.82% |
Сравнение комиссий KWIN и VLU
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и VLU
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.60% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and VLU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VLU has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.12% for VLU.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и VLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор