Сравнение KWIN с KSTR
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KWIN is a Large Cap Value Equities fund tracking the Wahed Alternative Income Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWIN и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | 0.16% |
Correlation
The correlation between KWIN and KSTR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSTR
Сравнение KWIN c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и KSTR
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -66.46% | +64.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -19.32% | +17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -38.10% | +37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 41.64% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 39.43% | -35.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 38.52% | -34.38% |
Сравнение комиссий KWIN и KSTR
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и KSTR
Ни KWIN, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWIN and KSTR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KWIN and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KWIN is categorized as Large Cap Value Equities, while KSTR is China Equities. KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор