PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с BEKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с BEKE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) is China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while BEKE (KE Holdings Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KWEB returned -14.81%/yr vs -17.90%/yr for BEKE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и BEKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KE Holdings Inc. (BEKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у BEKE с доходностью 3.92%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

BEKE

1 день
-3.25%
1 месяц
-14.42%
С начала года
3.92%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-12.79%
3 года*
1.25%
5 лет*
-17.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и BEKE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%14.98%
BEKE
KE Holdings Inc.		3.92%-12.65%16.49%17.37%-30.62%-67.31%64.37%

Correlation

The correlation between KWEB and BEKE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г.

0.68

The correlation between KWEB and BEKE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KE Holdings Inc.

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с BEKE:
BEKE с BABABEKE с OBEKE с TMEBEKE с PDDBEKE с AMTBEKE с QQQBEKE с WPC

Доходность на риск

KWEB vs. BEKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
BEKE
Ранг доходности на риск BEKE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEKE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEKE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEKE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEKE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEKE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c BEKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KE Holdings Inc. (BEKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBBEKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.36

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.28

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.47

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.91

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. BEKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BEKE равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и BEKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBBEKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.17

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KWEB и BEKE

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки BEKE в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и BEKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBBEKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-88.26%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-27.26%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-41.39%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-82.70%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-77.41%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-67.92%

+32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

14.05%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и BEKE

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 10.79%, в то время как у KE Holdings Inc. (BEKE) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBBEKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

14.68%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

28.35%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

36.09%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

73.22%

-25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

74.33%

-34.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и BEKE

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BEKE в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEKE
KE Holdings Inc.		1.72%2.28%1.91%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and BEKE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEKE has higher volatility (14.68%) compared to KWEB (10.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs BEKE's -88.26%.

BEKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и BEKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор