PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с ASHS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 3.07%/yr for ASHS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: -0.39% против 3.07% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

ASHS

1 день
-2.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
12.55%
6 месяцев
19.53%
1 год
51.44%
3 года*
13.29%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		12.55%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between KWEB and ASHS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.52

The correlation between KWEB and ASHS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и ASHS

Секторы
KWEB
ASHS

Потребительский циклический сектор

37.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

24.8%
3.2%

Технологии

17.6%
29.8%

Здравоохранение

6.0%
7.2%

Недвижимость

5.2%
0.7%

Промышленность

3.1%
19.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.6%

Финансовые услуги

2.2%
6.3%

Сырьевые материалы

-

19.4%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
ASHS
5.8%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
ASHS
3.2%

Технологии

KWEB
17.6%
ASHS
29.8%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
ASHS
7.2%

Недвижимость

KWEB
5.2%
ASHS
0.7%

Промышленность

KWEB
3.1%
ASHS
19.7%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
ASHS
2.6%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
ASHS
6.3%

Сырьевые материалы

KWEB

-

ASHS
19.4%

Энергетика

KWEB

-

ASHS
3.2%

Коммунальные услуги

KWEB

-

ASHS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

KWEB vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.28

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.96

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.68

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

12.10

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.28

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.18

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KWEB и ASHS

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-69.90%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-14.03%

-20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-34.13%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-47.81%

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-47.81%

-33.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-35.04%

-34.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-48.56%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

4.26%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и ASHS

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

7.06%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

17.13%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

22.68%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

26.47%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

25.58%

+14.41%

Сравнение комиссий KWEB и ASHS

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и ASHS

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and ASHS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to ASHS (7.06%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, ASHS leads with 3.07% vs -0.39% for KWEB. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 3.07% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for ASHS.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор