Сравнение KVYO с SHOP
KVYO (Klaviyo Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KVYO in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past year, KVYO returned -44.99% vs -2.52% for SHOP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVYO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVYO показывает доходность -45.58%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -23.24%.
KVYO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -25.82%
- С начала года
- -45.58%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 14.31%
- 6 месяцев
- -20.70%
- С начала года
- -23.24%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 43.55%
Сравнение доходности по годам KVYO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo Inc. | -45.58% | -21.27% | 48.45% | -24.41% |
SHOP Shopify Inc. | -23.24% | 51.39% | 36.50% | 33.55% |
Correlation
The correlation between KVYO and SHOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
KVYO:
$5.29B
SHOP:
$160.34B
KVYO:
-$0.03
SHOP:
$1.02
KVYO:
4.10
SHOP:
17.56
KVYO:
4.68
SHOP:
12.88
KVYO:
$1.31B
SHOP:
$9.20B
KVYO:
$978.26M
SHOP:
$5.93B
KVYO:
-$28.45M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVYO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
KVYO
SHOP
Сравнение KVYO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVYO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.05 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.10 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVYO и SHOP
Максимальная просадка KVYO за все время составила -73.86%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVYO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.86% | -84.82% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.20% | -46.71% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.08% | -30.98% | -33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.84% | -28.28% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.81% | 24.59% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVYO и SHOP
Klaviyo Inc. (KVYO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что KVYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVYO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 12.79% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 44.05% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.57% | 57.32% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.01% | 65.63% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.01% | 59.04% | +2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVYO и SHOP
Ни KVYO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVYO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KVYO and SHOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVYO has higher volatility (13.91%) compared to SHOP (12.79%). In terms of maximum drawdown, KVYO dropped -73.86% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVYO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор