PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVYO с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KVYO с SHOP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KVYO (Klaviyo Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KVYO in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past year, KVYO returned -54.11% vs 4.29% for SHOP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVYO и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klaviyo Inc. (KVYO) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVYO показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -31.95%.

KVYO

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-52.02%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-54.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOP

1 день
-5.60%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.95%
6 месяцев
-32.00%
1 год
4.29%
3 года*
19.83%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
43.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVYO и SHOP

2026 (YTD)202520242023
KVYO
Klaviyo Inc.		-52.02%-21.27%48.45%-15.20%
SHOP
Shopify Inc.		-31.95%51.39%36.50%36.74%

Correlation

The correlation between KVYO and SHOP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.49

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVYO:

$4.76B

SHOP:

$142.77B

EPS

KVYO:

-$0.03

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/S

KVYO:

3.56

SHOP:

15.58

Коэффициент P/B

KVYO:

4.13

SHOP:

11.42

Общая выручка (12 мес.)

KVYO:

$1.31B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVYO:

$978.26M

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

KVYO:

-$28.45M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klaviyo Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с KVYO:
KVYO с BRZEKVYO с AAPLKVYO с DJTKVYO с VOOKVYO с MSFTKVYO с VEEVKVYO с VRT
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

KVYO vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVYO
Ранг доходности на риск KVYO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVYO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVYO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVYO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVYO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVYO: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVYO c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klaviyo Inc. (KVYO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVYOSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.08

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.52

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.06

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.09

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

0.20

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVYO vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVYO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVYO и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVYOSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.08

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.69

-1.07

Просадки

Сравнение просадок KVYO и SHOP

Максимальная просадка KVYO за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVYO и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVYOSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-84.82%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.44%

-46.71%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.33%

-38.81%

-29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-28.21%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.74%

21.61%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KVYO и SHOP

Klaviyo Inc. (KVYO) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что KVYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVYOSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

18.77%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.85%

43.68%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.56%

57.48%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

65.55%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.25%

59.08%

+3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVYO и SHOP

Ни KVYO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVYO и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klaviyo Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
358.01M
0
(KVYO) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KVYO and SHOP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVYO has higher volatility (22.97%) compared to SHOP (18.77%). In terms of maximum drawdown, KVYO dropped -71.11% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVYO и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор