PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVUE с IBTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVUE с IBTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVUE (Kenvue Inc.) is a stock, while IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs 4.06%/yr for IBTG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVUE и IBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.49%.

KVUE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.70%
1 год
-18.53%
3 года*
-8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTG

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.10%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVUE и IBTG

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		0.17%-15.86%3.12%-18.44%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		1.49%4.40%3.97%0.73%

Correlation

The correlation between KVUE and IBTG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с PRGO
Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с SGOVIBTG с TI5G.LIBTG с IBTA.LIBTG с IGLS.LIBTG с BNDIBTG с BIL

Доходность на риск

KVUE vs. IBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c IBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUEIBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
7.99

-8.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
20.14

-20.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

4.36

-3.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

62.89

-63.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

253.80

-254.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVUE vs. IBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа IBTG равного 7.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и IBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVUEIBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

7.99

-8.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.29

-0.66

Просадки

Сравнение просадок KVUE и IBTG

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и IBTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVUEIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-13.62%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-0.07%

-37.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.08%

-1.27%

-40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

0.00%

-30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-4.89%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

0.02%

+20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и IBTG

Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVUEIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.12%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

0.31%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.04%

0.52%

+31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

3.27%

+25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

3.45%

+25.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и IBTG

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IBTG в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		3.96%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%
KVUE
Kenvue Inc.		4.92%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVUE and IBTG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVUE has higher volatility (5.52%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs IBTG's -13.62%.

IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (7.99 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVUE и IBTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор