PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBTG с IGLS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTG и IGLS.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IBTG и IGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.62%
-2.40%
IBTG
IGLS.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTG:

2.75

IGLS.L:

2.09

Коэф-т Сортино

IBTG:

4.32

IGLS.L:

3.10

Коэф-т Омега

IBTG:

1.60

IGLS.L:

1.40

Коэф-т Кальмара

IBTG:

0.55

IGLS.L:

1.29

Коэф-т Мартина

IBTG:

14.45

IGLS.L:

12.69

Индекс Язвы

IBTG:

0.32%

IGLS.L:

0.33%

Дневная вол-ть

IBTG:

1.66%

IGLS.L:

2.02%

Макс. просадка

IBTG:

-13.63%

IGLS.L:

-9.54%

Текущая просадка

IBTG:

-3.74%

IGLS.L:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IGLS.L с доходностью 0.65%.


IBTG

С начала года

0.34%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.44%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGLS.L

С начала года

0.65%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.33%

1 год

4.14%

5 лет

0.47%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTG и IGLS.L

И IBTG, и IGLS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
График комиссии IBTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IGLS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTG и IGLS.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG
Ранг риск-скорректированной доходности IBTG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

IGLS.L
Ранг риск-скорректированной доходности IGLS.L, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTG c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBTG, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.870.52
Коэффициент Сортино IBTG, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.510.78
Коэффициент Омега IBTG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.09
Коэффициент Кальмара IBTG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.560.25
Коэффициент Мартина IBTG, с текущим значением в 14.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.760.98
IBTG
IGLS.L

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа IGLS.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и IGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.87
0.52
IBTG
IGLS.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и IGLS.L

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IGLS.L в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
4.09%4.08%3.61%2.06%0.65%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
3.91%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%0.78%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и IGLS.L

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IGLS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.74%
-9.79%
IBTG
IGLS.L

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и IGLS.L

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.25%, в то время как у iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.25%
2.09%
IBTG
IGLS.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab